Analisis Ketidakpastian, Risiko dan Probabilitas

Pada artikel ini kita akan membahas tentang analisis ketidakpastian, risiko dan probabilitas.

Ketidakpastian :

Ketidakpastian adalah situasi mengenai variabel di mana baik distribusi probabilitas maupun mode kejadiannya tidak diketahui. Misalnya, seorang oligopolis mungkin tidak pasti sehubungan dengan strategi pemasaran para pesaingnya. Ketidakpastian sebagaimana didefinisikan dengan cara ini sangat umum dalam kegiatan ekonomi.

Fungsi wirausahawan adalah untuk memenuhi risiko-risiko yang tidak dapat diasuransikan dan yang disebut ketidakpastian. Ketidakpastian muncul ketika kondisi aktual berbeda dari kondisi yang diantisipasi.

Terlepas dari upaya kami, beberapa ketidakpastian akan selalu ada.

Alasan-alasan berikut ini penting:

(i) Yang pertama adalah tentang hukum-hukum alam yang dengannya matahari terbit, pasang datang dan musim berubah.

(ii) Yang kedua adalah tentang kekuatan yang bekerja di sekitar kita.

Sumber Ketidakpastian:

Ada beberapa sumber ketidakpastian:

(1) Pola Tidak Pasti:

Kami pasti tentang peristiwa-peristiwa tertentu tetapi tidak pasti tentang polanya, misalnya, ada kuantum curah hujan yang cukup pada tahun tertentu tetapi distribusinya selama bulan atau hari yang berbeda tidak pasti. Jadi ada peluang gagal panen dengan mengubah pola distribusi hujan.

(2) Fakta yang Ada dan Rencana Masa Depan:

Keyakinan kami kepastian dan ketidakpastian tentang peristiwa dipengaruhi oleh fakta yang sudah tersedia dan rencana masa depan. Seperti misalnya dalam membangun bendungan, kita menghadapi ketidakpastian tentang air yang masuk. Tetapi kami dapat merencanakan kebutuhan kami saat ini dengan ketentuan untuk peningkatan di masa depan. Fakta-fakta tentang aliran masa lalu dalam volume dan ukuran mengurangi ketidakpastian sampai batas tertentu.

(3) Bias kepentingan pribadi:

Pengalaman kami tentang peristiwa masa lalu dimodifikasi oleh perasaan dan prasangka pribadi kita. Ini dikenal sebagai bias kepentingan pribadi.

(4) Keyakinan tentang suatu Acara Baik Bantuan atau Kerugian:

Ada perasaan ketidakpastian maksimal ketika kita percaya bahwa suatu peristiwa dapat membahayakan atau membantu kita, yaitu masing-masing memiliki kemungkinan yang sama besar.

Faktor-faktor yang Menentukan Ketidakpastian:

Ketidakpastian bantalan telah dianggap sebagai faktor produksi.

Ini memiliki harga pasokan tergantung pada:

(i) Karakter pengusaha,

(ii) Jumlah sumber daya yang dimiliki olehnya, dan

(iii) Pada proporsi sumber daya ini terpapar ketidakpastian.

Teori Preferensi Negara:

Metode memeriksa pengambilan keputusan ketika ada ketidakpastian dalam hasil. Ini digunakan terutama untuk menganalisis keputusan mengenai pilihan investasi. Model ini mengasumsikan bahwa ada beberapa kemungkinan yang berbeda mengenai situasi ekonomi masa depan.

Jenis investasi tertentu akan menghasilkan berbagai pengembalian yang diketahui, mengingat bahwa salah satu dari keadaan ekonomi ini menghasilkan. Diasumsikan ada beberapa bentuk investasi tertentu, seperti menyimpan uang di bank dengan tingkat bunga tetap.

Situasi ini dapat diplot dengan dua dunia negara, menempatkan pengembalian yang diberikan di negara bagian I pada satu sumbu dan yang diberikan di negara bagian II di sisi lain untuk setiap keputusan yang memungkinkan.

Hasil dari semua bentuk investasi yang mungkin kemudian dapat diplotkan dengan uang diwakili oleh titik pada garis 45 °. Menggabungkan semua poin ini bersama-sama daerah terlampir mewakili semua hasil yang mungkin dapat dicapai mengingat diversifikasi portofolio yang tepat.

Berikutnya satu set kurva ketidakpedulian dapat digambar pada grafik yang menunjukkan kemungkinan pengembalian dalam kondisi I atau II di mana orang tersebut tidak peduli. Kurva yang lebih jauh dari titik asal akan mewakili tingkat utilitas yang lebih tinggi tetapi bentuk kurva dan, pada kenyataannya, apakah cembung atau tidak akan tergantung pada sikap individu terhadap risiko dan penilaiannya terhadap kemungkinan satu atau lain dari keadaan yang dihasilkan. .

Analisis Varians Berarti:

Pengambilan keputusan saat ada ketidakpastian dalam hasilnya. Ini khususnya digunakan dalam memeriksa bagaimana seorang investor akan mengatur portofolionya. Dalam model ini, diasumsikan bahwa penentu pilihan individu adalah pengembalian yang diharapkan dan variabilitas pengembalian.

Pilihan individu tentang bagaimana ia akan mengatur investasinya dapat diplot pada grafik dengan pengembalian yang diharapkan pada sumbu vertikal dan varians pada horizontal.

Biasanya ada sekali alternatif tertentu misalnya, memegang uang pada tingkat bunga tetap. Ini diwakili oleh titik pada sumbu vertikal, yaitu nol varians. Kemungkinan investasi lain juga ditempatkan pada grafik.

Jika hanya ada satu kemungkinan lain maka garis antara titik kepastian dan titik investasi akan memberikan kemungkinan di mana seseorang dapat memilih dengan mendiversifikasi portofolionya. Satu set kurva indiferensi dapat digambarkan pada diagram, bentuknya tergantung pada sikap individu terhadap risiko. Untuk averter risiko normal, mereka akan cembung menuju sisi kanan bawah diagram.

Risiko:

Konsep 'risiko' adalah situasi di mana distribusi probabilitas suatu variabel diketahui tetapi nilai aktualnya tidak. Risiko adalah konsep aktuaria. Risiko dapat didefinisikan sebagai ketidakpastian kerugian finansial atas terjadinya suatu peristiwa yang tidak menguntungkan.

Risiko adalah ketidakpastian kerugian. Risiko adalah ketidakpastian obyektif atau kemalangan yang terukur. Setiap bisnis melibatkan beberapa risiko dan kebanyakan orang tidak suka terlibat dalam perusahaan berisiko apa pun. Semakin besar risikonya, semakin tinggi pula keuntungan yang diharapkan untuk mendorong mereka memulai bisnis.

Jenis Risiko:

Risiko dapat dihubungkan dengan orang atau properti dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Risiko Murni atau Risiko Statis:

Risiko murni berlaku di mana ada kemungkinan kerugian tetapi tidak ada peluang untung. Sebagai contoh, jika perusahaan dimusnahkan oleh api, pemilik mengalami kerugian finansial. Jika tidak ada kecelakaan kebakaran seperti itu, pemiliknya juga tidak mendapatkan. Risiko murni tidak dapat diasuransikan.

2. Risiko Spekulatif atau Risiko Dinamis:

Risiko spekulatif ada di mana bahkan ada peluang untuk untung dan rugi. Jenis risiko ini muncul dari fluktuasi harga. Pemilik saham dan obligasi akan mendapatkan keuntungan jika harga naik dan rugi jika harganya jatuh.

3. Risiko Tertanggung:

Risiko yang dapat dialihkan juga dikenal sebagai risiko yang dapat diasuransikan. Risiko semacam itu dapat diprediksi, diperkirakan, dan diukur dalam bentuk uang sehingga tidak dapat diasuransikan.

Risiko Tidak Dapat Diasuransikan :

Risiko-risiko yang tidak dapat dihitung dan diasuransikan disebut risiko yang tidak dapat diasuransikan.

Risiko yang tidak dapat dipertanggungkan diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam:

(a) Risiko Kompetitif:

Perusahaan yang ada dapat dihadapkan dengan kompetisi baru dari perusahaan yang baru masuk. Perusahaan-perusahaan baru dapat masuk ke industri kapan saja. Sebagai hasil dari kompetisi ini, laba dari perusahaan yang ada akan jatuh.

(B) Risiko Teknis:

Teknik-teknik produksi baru dapat diperkenalkan. Perusahaan yang ada mungkin tidak dapat mengikuti teknik baru ini. Akibatnya, mereka mungkin mengalami kerugian.

(c) Risiko Intervensi Pemerintah:

Demi kepentingan negara yang lebih besar, pemerintah dapat menasionalisasi sejumlah industri. Perusahaan-perusahaan di setiap industri dapat terpengaruh. Pemerintah dapat mengendalikan harga produk.

(d) Risiko Siklus Bisnis:

Depresi dapat mempengaruhi industri secara keseluruhan. Depresi dalam satu industri dapat mempengaruhi industri lain juga.

Pengukuran Risiko:

Metode pengukuran risiko adalah dengan mengumpulkan sejumlah besar kasus serupa yang tunduk pada risiko dan kemudian membagi jumlah waktu risiko tersebut terjadi dengan jumlah kasus tersebut. Misalnya, jika ada 100 unit korek api di area tertentu dan 10 unit telah dimusnahkan pada tahun itu maka tingkat risikonya adalah 10/100 atau 10 persen. Pengukuran semacam itu disebut nilai matematis risiko.

Analisis Probabilitas :

Dalam bahasa biasa istilah probabilitas merujuk pada peluang terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa. Penggunaan kata 'kesempatan' dalam pernyataan apa pun mengindikasikan bahwa ada unsur ketidakpastian. Sebagian besar keputusan manajerial adalah keputusan yang terkait dengan ketidakpastian. Besok tidak didefinisikan dengan baik. Manajer diharuskan membuat beberapa asumsi yang sesuai untuk 'akan besok' dan mendasarkan keputusan mereka pada asumsi tersebut.

Gagasan tentang ketidakpastian atau peluang sangat umum dalam kehidupan setiap orang sehingga sulit untuk mendefinisikannya. Kita berbicara tentang atau kita dapat mengatakan, misalnya, bahwa hari ini mungkin turun hujan, atau tim lokal akan memenangkan pertandingan atau grup dapat berjalan dengan baik di kertas statistik. Dalam setiap pernyataan ini ada banyak ketidakpastian seperti halnya ada kepastian.

Jadi dari penjelasan di atas, maka probabilitasnya adalah subyektif dan berubah dari orang ke orang. Kami belum menetapkan nilai numerik apa pun untuk pernyataan ini. Jika kita bisa memberikan beberapa nilai numerik, pernyataan itu akan menjadi lebih tepat.

Teori probabilitas memberikan ukuran numerik elemen ketidakpastian. Ini memungkinkan para manajer bisnis untuk mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian dengan risiko yang diperhitungkan.

Definisi Peluang:

Probabilitas dapat didefinisikan sebagai rasio frekuensi yang dengannya peristiwa tertentu terjadi terhadap frekuensi total dari urutan pengamatan yang cukup panjang yang diambil.

Chrystal memberikan definisi probabilitas sebagai berikut, “Jika pada mengambil jumlah N yang sangat besar dari serangkaian kasus di mana peristiwa A dipertanyakan, A terjadi pada kesempatan pN, probabilitas kejadian A dikatakan sebagai p ” Laplace, ahli matematika Prancis, telah mendefinisikannya secara sederhana sebagai "Probabilitas adalah rasio jumlah kasus yang menguntungkan dengan jumlah total kasus yang memiliki kemungkinan sama".

Jika probabilitas dilambangkan dengan P, maka dengan definisi ini kita memiliki:

P = Jumlah kasus menguntungkan / Jumlah total kasus yang kemungkinan sama

Relevansi Teori Probabilitas:

Analisis probabilitas digunakan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Mari kita bahas tentang beberapa situasi bisnis yang ditandai oleh ketidakpastian.

(i) Investor Perorangan:

Seorang investor yang terlibat dalam pembelian dan penjualan ekuitas sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan outputnya. Perilaku harga sekuritas tunduk pada ketidakpastian. Ketidakpastian dalam harga sekuritas disebabkan oleh beberapa faktor lain.

Dalam keadaan ini, para manajer mengambil keputusan bisnis berdasarkan perkiraan mereka tentang kemungkinan masa depan. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih baik tidak harus optimal. Kadang-kadang disebut sebagai 'ketajaman bisnis' yaitu ketajaman dan akurasi penilaian.

(ii) Masalah Persediaan:

Inventaris adalah daftar lengkap stok bahan baku, komponen, barang dalam proses dan barang jadi yang dimiliki oleh suatu bisnis. Jumlah persediaan tergantung pada berbagai faktor seperti permintaan, waktu penyimpanan, biaya penyimpanan, biaya pemesanan dan biaya kekurangan dan sejenisnya. Beberapa faktor ini diketahui dengan pasti. Di antara faktor-faktor lain, permintaan dan lead time berfluktuasi dan dianggap sebagai faktor yang tidak pasti dalam masalah persediaan.

(iii) Masalah Investasi:

Ini berkaitan dengan pengeluaran uang untuk tujuan selain konsumsi untuk mendapatkan penghasilan darinya atau untuk merealisasikan capital gain di kemudian hari. Perusahaan-perusahaan besar mempekerjakan analis investasi dengan tujuan untuk meramalkan laba masa depannya.

Perkiraan ini akan terkait dengan harga saham perusahaan saat ini dan rasio yang dihasilkan dibandingkan dengan rasio yang sama untuk perusahaan lain di sektor ini dan untuk pasar secara keseluruhan. Keputusan harus diambil berdasarkan pilihan, yang hasilnya bergantung pada tingkat permintaan.

(iv) Memperkenalkan Produk Baru:

Ketika suatu produk baru dikembangkan oleh suatu perusahaan masalah langsungnya adalah memutuskan apakah akan memperkenalkan produk atau tidak sebagai tambahan dari campuran produk yang ada. Pengambil keputusan mungkin tidak yakin tentang penerimaan produk.

Pengenalan produk baru umumnya diselesaikan berdasarkan uji pemasaran. Jika ia mendapat hasil yang bertentangan, ia harus meninggalkan ide memperkenalkan produk baru semata-mata berdasarkan ketidakpastian.

(v) Keputusan Stocking:

Ini merujuk pada akumulasi bahan baku strategis atau komoditas lain yang penting untuk menjalankan bisnis tanpa hambatan. Perusahaan harus menghadapi masalah kebijakan stok.

Dalam konteks ini, polis asuransi khusus mencakup stok risiko, di mana fluktuasi substansial dalam nilai risiko dapat terjadi selama periode polis. Karena itu, polis asuransi tidak sesuai. Untuk menutupi risiko tersebut, berbagai kebijakan digunakan. Di sini pengusaha tidak yakin tentang pola permintaan, namun ia harus memutuskan terlebih dahulu berapa unit yang akan disediakan.

Konsep Dasar Peluang :

Istilah-istilah berikut ini penting untuk pemahaman probabilitas yang tepat:

1. Sebuah Acara:

Dikatakan sebagai hasil yang mungkin ketika percobaan dilakukan. Misalnya, kepala adalah suatu peristiwa dan ekor adalah peristiwa lain dalam melempar koin.

2. Acara Equi-Kemungkinan :

Ketika dua atau lebih peristiwa sama-sama kemungkinan, yaitu, ketika satu peristiwa memiliki banyak kesempatan untuk terjadi seperti yang lain, mereka adalah peristiwa yang mungkin sama. Mereka mungkin juga disebut sebagai peristiwa yang kemungkinannya sama. Misalnya, ketika kita melempar koin, kita bisa mendapatkan kepala atau ekornya. Kedua acara memiliki kemungkinan yang sama atau masing-masing memiliki peluang 50 persen.

3. Acara Independen :

Dua peristiwa dikatakan independen jika kejadian satu tidak atau dipengaruhi oleh kejadian yang lain. Ketika dua koin dilemparkan, hasil lemparan pertama tidak mempengaruhi atau terpengaruh oleh lemparan kedua. Peristiwa semacam itu disebut peristiwa independen.

Peristiwa Tanggungan :

Dua kejadian A dan B dikatakan tergantung jika kejadian A mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kejadian yang lain. Misalnya, dalam satu paket masing-masing, ada 52 kartu. Misalkan satu kartu ditarik, probabilitasnya adalah raja adalah 4/52 atau 1/13. Misalkan satu kartu tidak diganti, probabilitas raja lain adalah 3/51 atau 1/17.

5. Acara Saling Eksklusif :

Yang kami maksud dengan peristiwa yang saling eksklusif adalah bahwa terjadinya salah satu dari mereka mencegah atau menghalangi terjadinya yang lain. Jadi, jika kita melempar dadu dan itu menunjukkan 4, maka peristiwa mendapatkan 4 menghalangi acara melempar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oleh karena itu, peristiwa melempar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pada melempar dadu adalah saling eksklusif. Dengan kata lain, semua acara sederhana saling eksklusif.

6. Acara yang Menyeluruh Secara kolektif :

Acara juga secara kolektif lengkap karena mereka bersama-sama merupakan himpunan acara yang mungkin (disebut ruang sampel). Demikianlah serangkaian acara A 1, A 2 ……………. A n adalah saling eksklusif dari A 1 OA 1 = Ø (untuk setiap i i j) dan mengumpulkan E lengkap (seluruh rangkaian) = A 1 OA 2 OA 3 O ………………. OA n .

7. Acara Sederhana :

Dalam hal kejadian sederhana, kami mempertimbangkan probabilitas kemunculan atau tidak terjadinya kejadian sederhana. Misalnya, dalam melemparkan dadu, peluang mendapatkan 3 adalah peristiwa sederhana.

8. Acara Majemuk:

Ketika dua atau lebih peristiwa terjadi bersamaan satu sama lain, kejadian simultan mereka disebut peristiwa gabungan. Dalam bahasa yang sederhana, peluang mendapatkan nomor ganjil adalah peristiwa yang kompleks.

9. Eksperimen Acak:

Ini adalah eksperimen yang jika dilakukan berulang kali dalam kondisi homogen tidak memberikan hasil yang sama. Hasilnya mungkin salah satu dari berbagai kemungkinan hasil. Di sini hasilnya tidak unik. Kinerja percobaan acak disebut percobaan dan hasil dari suatu peristiwa.

Permutasi dan Kombinasi:

Permutasi dan kombinasi adalah perangkat statistik yang digunakan untuk menghitung berbagai hal. Menghitung menjadi lebih sulit jika jumlah cara mengatur satu set barang harus ditentukan. Singkatnya, kata permutasi mengacu pada pengaturan dan kombinasi kata mengacu pada grup.

Sebagai contoh, seorang pemilik pabrik yang telah menerima tiga mesin baru A, B dan C dapat mengaturnya dalam 6 cara sebagai berikut:

ABC, ACB, B AC, BCA, CAB, CBA.

Dapat dicatat bahwa setiap pengaturan terdiri dari tiga elemen dan tidak ada elemen yang muncul dua kali. Ketiga elemen tersebut dapat dibedakan.

Kombinasi adalah pemilihan objek yang dipertimbangkan tanpa memperhatikan pengaturannya. Jumlah kombinasi objek yang semuanya berbeda sama sekali berbeda dari jumlah permutasi mereka. Jadi seleksi tanpa memperhatikan urutan disebut kombinasi. Jumlah kombinasi r objek dari n objek dilambangkan dengan nCr dan diberikan oleh;

nCr = n! / r (nr)!

Dapat diamati bahwa nC n = 1 dan nC 0 = 1. Kita juga menggunakan simbol (n / r) dan Cn r untuk menunjukkan kombinasi elemen n yang diambil r sekaligus.

Jenis-jenis Peluang:

Ada dua jenis probabilitas yang berbeda.

Mereka:

1. Probabilitas Aprion:

Kami dapat mempertimbangkan pelemparan koin. Itu mungkin jatuh kepala ke atas atau ke atas ekor. Karena itu, hanya ada 2 cara yang memungkinkan (kepala atau ekor) yang salah satunya pasti akan terjadi. Kita dapat menyimpulkan bahwa probabilitas kepala adalah 1/2 dan ekor juga 1/2.

Kami sampai pada kesimpulan ini semata-mata dengan alasan atau pertimbangan teoretis. Penalaran yang digunakan di sini adalah murni deduktif dan kami menyebut probabilitas sebagai 'aprion', artinya ditentukan sebelum peristiwa itu terjadi. Atau dikenal sebagai probabilitas matematika.

2. Probabilitas Aposterion:

Di bawah probabilitas aposterion, probabilitas ditentukan setelah hasil percobaan diketahui. Misalnya, dari 500 anak yang dirawat dengan gejala demam virus di rumah sakit pemerintah, berapa banyak yang bertahan hidup dan berapa banyak yang mati?

Jawaban untuk pertanyaan ini atau probabilitas keberhasilan dapat ditentukan hanya setelah menangani 500 kasus dan memperkirakan keberhasilan persidangan. Penalaran yang digunakan di sini adalah induktif dan probabilitasnya dikenal sebagai 'aposterion', yaitu, ditentukan hanya setelah peristiwa terjadi atau setelah hasil uji coba diketahui.

 

Tinggalkan Komentar Anda